, 
Банки: задолженность растет, прогнозы - «негативные»…
Когда в 2009-2010 годах государство активно входило в капитал казахстанских банков, то это делалось для того, чтобы оздоровить их, сильно пострадавших после кризиса и финансовых скандалов. Длилось это достаточно долго. Но уже в течение 2014-2015 годов наблюдался иной тренд - государство начало выходить из роли активного участника, одновременно усиливая долю частного капитала. Доля участия государства сократилась в 2014-2015 годы почти в 5 раз. На начало 2014 года государство контролировало 19% совокупных активов БВУ РК. К концу 2015 года удельный вес госактивов составил менее 4%.
Приватизация банковского капитала рассматривалась, как закономерный результат укрепления банковского сектора, вывод его на новые высокие рубежи. Считалось, что уже теперь-то банки страны могут работать самостоятельно, без «помочей» государства. И без расхода бюджетных денег и денег Нацфонда, которые, в общем-то, совсем не для того предназначались, чтобы закрывать огрехи неумелого, а подчас - и криминального, банковского менеджмента.
Однако не все получалось так, как задумывалось. После девальвации тенге, падения цен на нефть и углубления кризиса в мировой экономике казахстанские банки стали испытывать нешуточные трудности. Последние данные говорят об этом со всей определенностью.
С начала года просроченная задолженность по банковским кредитам выросла на 71,5 млрд тг и составила на конец февраля 991,6 млрд тг. Это данные агентства Ranking. При этом доля юридических лиц в общей сумме просрочки за год снизилась с 73% до 57%. Это произошло за счет сокращения просроченных корпоративных долгов почти в два раза (с 1,06 трлн тг до 567 млрд). Проблемная задолженность физических лиц за это время увеличилась на 6,2% (с 400 млрд до 425 млрд тг). Чистке в середине 2015 подверглись в основном безнадежные долги компаний.
Просроченная задолженность. БВУ РК. Февраль 2016
В отраслевом разрезе в феврале самым заметным трендом стал рост просроченной задолженности строительного сектора сразу на 44,5% к январю - до 118,4 млрд тг. В остальных отраслях колебания были относительно невелики, в целом по РК просрочка за месяц увеличилась на 2,3%.
Наибольшее сокращение просроченной задолженности за год произошло в объединенном Казкоме+БТА: на 85%. АТФ избавился от 72,8% проблемных долгов, ForteBank - от 55,5%. Всего снижение показателя за год показали 9 банков из 35. В остальных проблемная задолженность возросла. Наибольший рост ожидаемо показывают банки, которые в предыдущие годы наращивали кредитный портфель на фоне замедления активности крупнейших игроков рынка.
Таким образом, проблема «плохих долгов» банков, на решение которой государство потратило много времени и колоссальные средства, так и не решена. Банки с приватизированным капиталом оказались куда слабее, чем представлялось тем, кто форсировал выход государства из капитала БВУ. И проблема эта затрагивает не только отдельные банки, она системная, и не исключено, что для решения ее опять потребуются средства государства. От чего мы уходили - к тому и пришли...
Об этом свидетельствует и прогноз международного рейтингового агентстваStandard & Poor’s, который содержится в самом последнем, вышедшем на днях, отчете о казахстанской банковской системе. И в нем также центральным остается вопрос объема, структуры и качества капитала казахстанских банков.
«Принимая во внимание высокие риски в казахстанском банковском секторе, мы ожидаем пересмотра рейтингов казахстанских банков в 2016 г. Рейтинговые действия в текущем году, вероятнее всего, будут зависеть от динамики показателей позиции по риску, капитализации и ликвидности банков. Мы ожидаем, что в 2016 г. число негативных рейтинговых действий будет больше, чем позитивных, поскольку 7 из 19 казахстанских коммерческих банков, которым присвоены рейтинги Standard & Poor’s, имеют «Негативные» прогнозы по рейтингам. Прогнозы по рейтингам остальных банков — «Стабильные».
«Стабильные» прогнозы по рейтингам казахстанских банков следует рассматривать в контексте негативных рейтинговых действий, предпринятых в последние 12 месяцев, и с учетом в среднем низкого уровня рейтингов казахстанских банков по сравнению с рейтингами сопоставимых финансовых организаций других стран. Средний уровень долгосрочного рейтинга казахстанских банков — «В», и в некоторых случаях он включает надбавки за возможность получения поддержки со стороны государства или материнской компании.
Кроме того, средний рейтинг казахстанских банков значительно ниже уровня суверенного рейтинга «ВВВ-». Мы по-прежнему относим банковский сектор Казахстана к группе «8» по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA; к группе «1» относятся банковские системы с наименьшими рисками, к группе «10» — с наибольшими рисками). В нашей оценке BICRA и, как следствие, в рейтингах казахстанских банков уже учитываются структурные недостатки банковского сектора, в частности чрезвычайно высокий кредитный риск в экономике, низкое качество банковского регулирования и надзора и низкий уровень прозрачности и корпоративного управления.
«Негативные» прогнозы по рейтингам казахстанских банков отражают их особую подверженность негативной тенденции развития отраслевого риска в банковской системе страны, что связано с давлением на показатели фондирования и сокращением запасов капитала банков. Дальнейшие негативные рейтинговые действия, в частности, могут стать следствием изменения нашей оценки показателей капитала и прибыльности тех банков, чьи показатели капитализации, определяемые нашим прогнозируемым коэффициентом капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), в значительной степени ухудшатся в результате отмечавшегося в последнее время обесценения тенге наряду с другими экономическими факторами. Мы также будем негативно оценивать значительный отток депозитов или сокращение ликвидности банков."
Основные выводы, к которым пришли аналитики Standard & Poor’s, таковы:
«Мы ожидаем ухудшения показателей качества активов казахстанских банков на фоне снижения темпов роста ВВП, обесценения тенге и увеличения доли проблемных кредитов.
«По нашему мнению, рост расходов на формирование резервов и снижение показателей маржи, а также ослабление готовности и способности акционеров предоставлять банкам вливания капитала обусловят ухудшение показателей капитализации банковского сектора.
«Мы считаем значительное несовпадение валютных активов и обязательств банков по объему и дефицит ликвидности в национальной валюте дополнительными факторами риска для стабильности казахстанской банковской системы.
«Несмотря на то, что всего 7 из 19 казахстанских банков, которым присвоены рейтинги Standard & Poor’s, имеют «Негативные» прогнозы по рейтингам, мы ожидаем, что в 2016 г. число негативных рейтинговых действий превысит число позитивных в связи с ухудшением показателей капитализации и ликвидности, а также отсутствием у банков «Позитивных» прогнозов в настоящий момент.
