, 
Как Данияр Акишев не выполнил поручение президента Банки Казахстана не выдержат еще одного стресса Аскар Муминов
Ранее глава Нацбанка Данияр Акишев неоднократно заявлял, что стресс-тестирование необходимо, чтобы понять реальное положение дел в банковском секторе. Еще в 2015 году во время своего послания народу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости провести комплексное стресс-тестирование банков, чтобы выявить их главные проблемы. Тогда же он обозначил и сроки - процедура должна была быть проведена до конца 2016 года.
Однако в ноябре 2016 года Данияр Акишев сообщил, что стресс-тестирование откладывается до конца 2017 года. Тогда отсрочка объяснялась необходимостью всесторонней оценки состояния активов банков с привлечением международных консультантов по разработке методологии и проведения проверки качества активов для повышения достоверности стресс-тестирования. Также было необходимо внести изменения в действующее законодательство по системе оздоровления и урегулирования несостоятельных банков для минимизации негативных последствий результатов стресс-теста.
Эксперты связывают нежелание регулятора рисковать и проводить стресс-тесты неблагоприятной ситуацией в банковском секторе, которая бы могла еще больше обнажиться, после появления реальной информации о положении дел. Также на это решение могли повлиять последние события с банком RBK, считают они.
Общее тяжелое бремя
Директор группы финансовых организаций Fitch Ratings Роман Корнев сказал exclusive.kz, что не совсем понятно, по какой причине Нацбанк принял решение отложить или отказаться от проведения проверки качества активов банков.
По его словам, анонсирование проверки могло иметь целью подтолкнуть акционеров к более решительным действиям по докапитализации банков, чего не произошло. Нацбанку пришлось сделать первый шаг по увеличению капиталов банков через программу финансовой поддержки. Однако шансы, что частные акционеры банков поддержат программу и будут более активно вносить капитал со своей стороны, по-прежнему не высоки, считает он. Он заметил, что, например, в ситуации с RBK регулятор и власти дали понять рынку, что бремя увеличения капиталов банков может быть в будущем разделено с крупными внутренними кредиторами.
Заместитель директора аналитического департамента инвестиционной компании «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что международную методику стресс-тестирования решили не применять, так как практически все казахстанские банки к ней не готовы. Ведь по результатам банки, не прошедшие стресс-тест, мог ждать либо отзыв лицензии, либо санация. Таким образом, в результате внедрения таких методов, Казахстан мог бы лишиться большинства банков, либо пришлось бы огромное их количество санировать, однако на это нет денег.
«Ведь как показывает опыт соседних стран, России в частности, банки-санаторы проблемных банков сами могут попасть в трудное финансовое положение и стать банкротами либо подпасть под санацию. Думается, что ситуация с проблемным банком RBK повлияла на это решение, так как трудно себе представить даже крупный банк, который будет соответствовать всем критериям успешного стресс-теста. Плохое качество активов, плохая клиентская база - основные проблемы, с которыми сталкиваются казахстанские банки в своей деятельности», - сказала г-жа Мильчакова.
По ее словам в 2017 году банковский сектор только начал выходить из кризиса, но до стабилизации пока далеко. Например, нынешний кризис привел к тому, что сейчас в России готовится банковская реформа, с 1 января 2018 года банки в РФ будут разделены на две группы в зависимости от лицензии – «базовые» и «универсальные». Банки с «базовой» лицензией смогут выполнять не все виды операций, но зато регулятор понизит для них нормативы. А к «универсальным» банкам требования будут выше, в том числе и требования по стандарту «Базель-3». Примерно такие же процессы, вероятно, ожидаются и в Казахстане, считает она.
«Такой стандарт нельзя применять в отношении всех банков поголовно, иначе большинство из них не будет соответствовать этому стандарту. Необходим дифференцированный подход, и он сможет лучше стимулировать банки повышать качество активов, чем один общий жесткий подход ко всем», - сказала она.
Банки становятся раздражающим фактором
Главный аналитик компании «Казахстанский Финансовый Центр» Алиби Нурбаев заметил, что внутренние стресс-тесты, в отличие от классических, позволяют выявить, какие банки могут попасть под удар, затем стабилизировать их показатели и избежать краха и бегства вкладчиков. Эксперт убежден, что на решение повлияла как ситуация с RBK банком, так и то, что произошло с Delta Bank. Он обратил внимание и на последние данные по размеру просроченных займов БВУ. Так, в одном только Казкоме их размер составляет 44%, а, например, в Qazak Banki отток средств клиентов за шесть месяцев 2017 года по счетам юридических лиц снизился до 82,41 млрд тенге. В общем депозитный портфель сократился с 371,28 млрд тенге до 333,03 млрд тенге.
«Если говорить об улучшении методик и качества портфеля, то на примере американских банков после кризиса 2007 года видно, что потребовалось 10 лет чтобы успешно пройти все стресс-тесты. ФРС США только в этом году просигнализировала, что банки успешно их прошли и теперь банковская структура более устойчива и готова к новым потрясениям», - заметил он.
Депутат нижней палаты парламента Айкын Конуров заметил, что банки становятся раздражающим фактором не только для граждан, но и для регулятора. Он подчеркнул, что финансовому оздоровлению предшествовала внезапная вспышка финансовой болезни. Повышенный уровень «плохих или токсичных кредитов», как следовало из официальных реляций, давно излечили. С рекордного максимума 31,2% в 2014 году он упал до 8% к началу прошлого года. А в начале нынешнего года достиг рекордного минимума – 6,7%. Но уже к октябрю этот показатель вдруг удвоился – до 12,7%. Откуда-то взялись дополнительные 700 млрд тенге «плохих» кредитов, - сказал депутат.
«Тут как раз подоспела и госпрограмма финансового оздоровления – помощи частным коммерческим банкам за счет государства. Если посчитать все уже ранее произведенные прямые выплаты для поддержки банков, да еще учесть затраты на их непрямое финансирование – через размещение средств квазигосударственного сектора, субсидирование процентных ставок и другие госпрограммы, то получается интересная картина.
По сути, банковская система из источника финансирования стала играть в нашей экономике прямо противоположную роль – поглотителя и консерватора ресурсов», - прокомментировал г-н Конуров.
Он заметил, что пока еще банковская система привлекает средства населения, но, похоже, это происходит больше по инерции. Объем депозитов физических лиц в банках достиг исторического максимума – в сентябре он превысил 8 трлн 213 млрд тенге, однако в пересчете на доллары это означает, что по этому показателю страна стоит на месте вот уже четыре года. Как было на счетах граждан 24,5 млрд долларов в сентябре 2013 года, так и осталось в сентябре 2017 года.
«Правда, раз уж у нас взят курс на дедолларизацию, давайте оставим этот не самый приятный показатель за скобками. Есть и другие – прежде всего, темпы прироста сбережений, поскольку они самым прямым образом связаны с инвестиционными возможностями и уровнем доходов населения. Если в 2013 году вклады населения в банках выросли на 15%, в 2014 году - на 12%, то в 2015 году произошел всплеск на 55%. Но причиной тому стал не приток средств, а переоценка депозитов в иностранной валюте после девальвации.
В 2016 году все вернулось на круги своя – депозиты выросли на 14%. за первые 3 квартала нынешнего года объем вкладов увеличился всего на 4%. Итоги подводить пока рано. Но и ожидать восстановления прежних темпов роста тоже не стоит. Банковская система постепенно теряет актуальность как инструмент сбережений, а в сфере кредитования она уже не может обойтись без помощи государства. И в таких условиях проводит классическое стресс-тестирование смерти подобно», - заключил Айкын Конуров.
А вот как ситуацию оценил шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев:
Политика, в частности регуляторная политика Нацбанка - это искусство возможного, а не набор карательных мер. Она должна работать на стабильность банковской системы, а не против нее. Пока казахские банки просто рано оценивать по европейским лекалам. Ведь по итогам тестов реально банковской системе, бизнесу и гражданам нужно наращивание банковских капиталов, их максимально надёжная работа, а не сенсации, когда от банков требовалось бы в кратчайшие сроки прыгнуть выше головы.
А качество портфелей банков - и прежде всего, потенциально более проблемных банков 2 уровня, все-таки будет и проверяться и оцениваться: такую задачу президент Нурсултан Назарбаев поставил еще 2 года назад. Правда, и в этом случае стресс-тесты первоначально предполагались в конце 2016 года, были затем отложены, но очевидно, банки второго уровня, не прошедшие тесты Нацбанка, то есть не сумевшие решить проблемы капитализации и грамотного управления, из финансовой системы уходить постепенно должны и, думается, будут.
Совсем другое - системообразующие банки 1 уровня. К чистке среди топ-банков никто не готов, и такой цели нет: наоборот, проводится программа повышения финансовой устойчивости, консолидации банковского сектора, в рамках которой банки, находящиеся выше разумно поставленной планки, получают поддержку, получают ликвидность от регулятора, чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой. Разумнее будет провести впоследствии полномасштабное тестирование, когда этот этап собирания сил и решения текущих проблем будет в основном пройден, а не сейчас - усложнять процесс, когда в переходный и относительно тонкий момент банки сразу же окажутся «под колпаком» общественного мнения.
Международные стандарты достаточно строги. Что должно произойти по факту в случае существенной разницы между собственными активами банка по независимой оценке и международными требованиями к правильным соотношением всех параметров? Очевидно, что тогда банку должно выйти предписание добавлять капитал за счет собственных ресурсов владельцев либо искать инвестора, увеличивать, так или иначе, капитал. Другое дело - национальный регуляторный стандарт, который будет мягче, и будет возможность доводить постепенно у банка капитал до требуемого по национальному стандарту уровня в течение 5 лет.
На данный же момент, эти задачи решаются, по сути, совместно - банком и регулятором. За счет прямой добавки ликвидности от Нацбанка, когда в ответ на взнос владельцев Нацбанк даёт и больше ресурсов, и время на исправление перекосов. Формально идёт ссылка на отсутствие в Казахстане соответствующего законодательства, обязывающего банк слушаться независимого оценщика. То есть как бы сейчас нет такого института, но думается, реально просто еще и момент для такого рода стресс-тестирования по европейским стандартам, сейчас не самый подходящий. В том числе, когда и сам Нацбанк на совершенно регулярной основе проводит интервенции более чем на 600 млн долларов в сумме с лета, поддерживая курс тенге и сглаживая колебания - странно было бы требовать от участников банковской системы слишком многого.
Гладко было только на бумаге
Данияр Акишев убеждал представителей банковского сектора, что именно проведение стресс-теста может помочь финансовым институтам развивать внутренние системы управления рисками, понимать главные аспекты собственной уязвимости и определить направление долгосрочного развития бизнеса. Поэтому стресс-тест можно рассматривать как часть долгосрочной политики по развитию финансового сектора страны, говорил он.
Также было широко объявлено, что в рамках стресс-тестирования банковских активов Нацбанк обдумывает внедрение новых стандартов раннего реагирования, целью которого должно было стать поддержание уровня неработающих кредитов в коридоре не более 10% от общего кредитного портфеля финансового учреждения. Те же банки, чей портфель неработающих кредитов превышал бы 10%, попали бы в программу индивидуальных мер, в рамках которой должно было осуществляться их поэтапное списание. Эти меры должны были бы разрабатываться самими банками, и за их нарушение предполагалось ввести серьезную ответственность вплоть до отстранения от работы менеджмента банка.
Теперь же понятно, что все это так и останется в планах.
