Уменьшение рисков через контроль процессов

Работа в финансовом секторе экономики всегда связана с серьезными рисками, тем более если дело касается банковской системы. От того, насколько банк подвержен рискам, умеет их предупреждать и управлять ими, зависит настоящая и будущая работа всего банка. И речь идет не только о кредитных и рыночных рисках.
Альянс Банк успешно завершил очередной этап внедрения системы управления операционными рисками «Контур Корпорация. Операционные риски» российской компании «Зирван». Комментарии по этому поводу дал заместитель председателя правления Альянс Банка – Нуртаза Байтенов.

– Финансовая система Казахстана на сегодняшний день является одной из самых развитых в странах постсоветского пространства. Вместе с тем много вопросов остается  относительно системы  управления операционными рисками.
– Да. Это связано со сложностью формализации и измерения этого вида рисков, поскольку операционные риски не всегда можно подразделить на четкие категории. Потери часто возникают в результате сложного сочетания событий, что значительно затрудняет прогнозирование и моделирование рисковых ситуаций. В Казахстане качественная сторона уже реализована в виде определенных требований к системам внутреннего контроля, но количественному измерению операционные риски поддаются с трудом. Поэтому банки пока еще ограничиваются расчетом размера капитала, достаточного для покрытия рисков (в том числе операционных) посредством введения дополнительного элемента в активы, взвешенные по степени риска. Этот инструмент стал применим на уровне регулирующих органов и реализован через пруденциальные нормативы. С января 2006 года все банки Республики Казахстан второго уровня обязаны начислять провизии под операционные риски. В действительности казахстанским банкам необходимо сосредоточиться на построении эффективной системы управления операционными рисками, нежели на расчете необходимого капитала для покрытия возможных убытков вследствие операционных рисков, это позволит помимо всего прочего снизить давление на капитал.

– Что включают в себя операционные риски?
– Эта категория включает в себя рисковые ситуации, связанные с возникновением убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. По определению, операционный риск охватывает всю деятельность финансового института, а не отдельные ее виды. Операционному риску подвержены все операции, транзакции и структурные подразделения банка. Более того, операционный риск сам может стать причиной возникновения рыночного или кредитного риска. К примеру, несанкционированные торги, как в случае со старейшим британским банком Barings, могут повлечь колоссальные потери, при этом данные потери являются результатом события операционного риска, а не рыночного, как это может показаться на первый взгляд. Снижение качества кредитного портфеля также может стать последствием операционного риска вследствие неправильного, неадекватного отбора клиентов, халатного отношения сотрудников или несоблюдения процедур кредитного процесса.

– В чем заключается система, принятая Альянс Банком, и какие преимущества она дает?
– Непосредственно для Альянс Банка разработана полноценная методика по выявлению, оценке и анализу операционного риска, согласно требованиям «продвинутого» метода по стандарту Базель-2. Представителями компании ТОО «РЭА Риск-Менеджмент» был проведен комплексный анализ деятельности Альянс Банка и сформирована методология по созданию системы управления операционными рисками, на базе которой компанией «Зирван» создан модуль «Операционные риски» на платформе хранилища данных «Контур Корпорация». Данный модуль позволит руководству Альянс Банка получить достоверную оценку подверженности деятельности банка операционным рискам, провести анализ бизнес-процессов в конкретных структурных подразделениях с целью выявления слабых мест в операционной деятельности, а также выработать меры по нивелированию наиболее значимых рисков, включая реинжиниринг бизнес-процессов для повышения их эффективности и устранения ситуаций, способствующих возникновению операционных рисков.

- Как и на каких уровнях Банка система уже начала работать?
Сотрудники департамента контроля рисков уже сейчас получили возможность выполнения полного цикла экспертной оценки рисков: создания технологических карт бизнес-процессов, ведения каталогов рисков, проведения экспертных опросов, настройки и расчета индикаторов подверженности риску, расчета карты рисков по данным опросов, а сотрудники службы внутреннего аудита и службы безопасности получили возможность ввода информации о событиях операционного характера, что позволяет риск-менеджерам банка первыми в Казахстане приступить к накоплению базы данных событий операционного риска.
Таким образом, Альянс Банк сможет наиболее точно оценить и управлять своими операционными рисками, снизить нагрузку на капитал, повысить уровень безопасности Банка и уменьшить вероятность реализации угроз для его репутации, что означает наличие дополнительных преимуществ перед конкурентами.

- Почему Ваш выбор пал на российскую компанию?
- Компания «Зирван» выиграла наш тендер, обойдя несколько других участников. Это крупная и уважаемая в России компания, имеющая большой опыт работы с рисками. И мы вполне ею довольны. Привлекать западных консультантов нет смысла, поскольку в Казахстане своя специализация, которая отличается от стран, например, Европы. Поэтому их методики у нас не применимы. Ну, а казахстанских компаний, работающих в этой сфере, к сожалению, пока нет.